Erfassung des aggregierten Marktrisikopotentials, Bank- und Finanzwirtschaft
Dt Universitäts
ISBN 9783824467631 Taschenbuch/Paperback
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InhaltsangabeGrundlagen der Risikoanalyse mit Value at Risk - Systematisierung und Vergleich verschiedener Value-at-Risk-Ansätze - Diskussion der Normalverteilungsannahme und ausgewählter alternativer Modellierungsmöglichkeiten - Eignung des Value at Risk zur Risikoquantifizierung auf Gesamtbankebene - Bewertung des Value-at-Risk-Konzepts im Hinblick auf seine Steuerungsadäquanz